Mercado de Capitais

Objetivos

1. Explicar o funcionamento dos mercados financeiros;
2. Examinar a relação entre rendibilidade esperada e risco;
3. Explicar a utilização de modelos de avaliação de ativos financeiros;
4. Explicar os fatores relevantes para a gestão de carteiras de ações e obrigações;

5. Examinar as medidas de avaliação de desempenho de carteiras.

Programa

1. Mercados financeiros
1.1 Organização dos mercados financeiros
1.2 Globalização dos mercados financeiros
1.3 Regulação dos mercados financeiros
1.4 Bolsas e índices bolsistas internacionais
1.5 Fundos de investimento
1.6 Securitização

2. Teoria da carteira e modelos de avaliação de ativos financeiros
2.1 Teoria da carteira
2.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
2.3 Index model
2.4 Arbitrage Pricing Theory (APT) ou modelo de fatores múltiplos

3. Títulos de rendimento fixo
3.1 Preços e yields de obrigações
3.2 A estrutura temporal das taxas de juro
3.3 Gestão de carteiras de Obrigações

4. Avaliação de desempenho de carteiras
4.1 Importância da avaliação do desempenho
4.2 Medidas da avaliação do desempenho

Métodos de Ensino

A metodologia de ensino da unidade curricular assenta em aulas teórico-práticas. Nas aulas prevalece o método de ensino expositivo, com interpolação dos estudantes e discussão das temáticas apresentadas, bem como a discussão de diversos exercícios e casos, com uma participação muito ativa dos estudantes.

Bibliografia

- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2024). Investments (13th ed.). McGraw-Hill.

- Benninga, S. (2017). Principles of Finance with Excel (3rd ed.). Oxford University Press.

 

 

Método de Avaliação