Econometria

Objetivos

1) Compreender a teoria que suporta o estabelecimento de relações entre as diferentes variáveis económicas;
2) Compreender o método dos mínimos quadrados simples;
3) Realizar testes à forma funcional dos modelos;
4) Realizar testes às hipóteses do modelo dos mínimos quadrados simples;
5) Aplicar os métodos dos mínimos quadrados ponderados e dos mínimos quadrados generalizados;
6) Compreender e aplicar modelos de variável dependente limitada;
7) Utilizar um software estatístico que permita a implementação prática dos conhecimentos adquiridos.

Programa

1. O Modelo de Regressão Linear Simples e o Modelo de Regressão Linear Múltipla

2. O Modelo de Regressão Linear com informação qualitativa

3. Heteroscedasticidade

4. Especificação do Modelo de Regressão Linear

5. O Modelo de Regressão Linear com séries temporais

6. Autocorrelação e heteroscedasticidade com séries temporais

7. Modelos com variáveis instrumentais e o método dos Mínimos Quadrados a Dois Passos

8. Modelos com variável dependente limitada

9. Tópicos avançados sobre séries temporais

Métodos de Ensino

A metodologia de ensino concentra-se nas seguintes três vertentes:

- exposição teórica da matéria, com uma detalhada apresentação de cada uma das temáticas e demonstração matemática dos principais resultados.

- resolução de exercícios numéricos propostos pelo docente, que decorrerá sempre após a exposição teórica de cada capítulo. Trata-se de pequenos exercícios que ajudam a perceber as diferentes temáticas dando pistas sobre a respetiva aplicação prática.

- resolução de casos práticos com a utilização do software SPSS. Pretende-se com esta vertente dotar os alunos dos conhecimentos necessários à utilização de uma tecnologia que os permita estimar modelos e proceder aos respetivos testes estatísticos.

Bibliografia

Green, W. H. (2018), Econometric Analysis, Prentice Hall, 8ª Edição
Gujarati, D. e Porter, D. (2003), Basic Econometrics. McGraw-Hill, 4ª Edição
Maddala, G. S. e Lahiri, Kajal (2009), Introduction to Econometrics. John Wiley & Sons, 4ª Edição
Oliveira, M., A. Aguiar, ACarvalho, F. Martins, V. Mendes e P. Portugal (1997), Econometria-Exercícios, McGraw-Hill
Wooldridge, J. (2019), Introductory Econometrics: a Modern Approach, South-Western Cengage Learning, 7ª Edição

Método de Avaliação